百里挑一!九泰久盛量化成功入选“中证工银财富基金指数”成分基金

时间:2017-07-13

2017年7月12日,由工商银行与中证指数公司合作编制的“中证工银财富基金指数”在北京正式发布。九泰基金旗下的九泰久盛量化先锋A(001897)也成功入选该指数。

作为市场上首只主动管理的基金指数,工商银行对指数的成分基金可谓精挑细选,“中证工银财富基金指数”无论是从样本的选择、成分的调整以及后续成分基金的维护,都经过工商银行的充分调研、分析。

工商银行通过近乎苛刻的评价体系从全市场4000多只基金中精挑细选,最终筛选出29只基金。中证工银财富基金指数挑选成分基金可谓“百里挑一”。

九泰久盛量化先锋成立于2015年11月,成立不久即遭遇2016年年初的熔断,Wind资讯显示,该基金凭借着出色的量化模型仍然在成立的第一年即取得了5.96%的业绩,在全部量化基金中名列前茅,同期上证指数下跌12.31%,创业板指数更是深跌27.71%。

今年上半年,漂亮50行情让中小创很受伤,这也让曾经风光无限的主动量化基金在前五个月交出了平均收益告负的答卷,取得正收益的主动量化基金屈指可数。然而,6月份以来,中小板和创业板走出了一波反弹行情,创业板指数涨幅超过5%,中小板指数涨幅超过8%。中国基金报在《王者归来?量化基金反弹近10%,这些反弹急先锋你买到了吗?》中提到,截至7月4日,量化基金最近一个月全部取得正收益,4只量化基金涨幅超过9%。

其中净值涨幅最高的是九泰久盛量化先锋,该基金C类份额净值上涨10.37%,位列所有主动量化基金首位,A类份额仅随其后,最近一个月上涨9.96%,该基金已经全面收复失地。

真可谓“ 王者归来”,也侧面反映了如果量化模型经过历史检验是有效的话,那一定会有业绩回归

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(数据来源:wind资讯  九泰基金整理)

2017年7月12日,由中国工商银行与中证指数公司合作编制的“中证工银财富基金指数”在北京正式发布。该指数是国内首款银行财富管理定制基金指数,旨在充分发挥工商银行在基金领域的专业优势,为个人投资者提供简单、实用的资产配置模板,降低个人选择基金时的信息不对称,有效解决基金投资者的“选择困扰症”。

工商银行相关负责人介绍说,首批“中证工银财富基金指数”由“中证工银财富股票混合基金指数(代码:930994)”和“中证工银财富动态配置基金指数(代码:930995)”构成。其中“中证工银财富股票混合基金指数”追求相对收益,编制过程更多地体现了“择基”,力求精选出每一阶段最符合市场热点的股票混合基金,适合有一定投资经验的客户,或者将每月固定收入结余进行分批投资的客户参考;中证工银财富动态配置基金指数”则是一款追求绝对收益的指数,编制过程体现了“择时”“择基”,适合客户将一笔固定资金投入并长期持有时参考。

根据历史数据回溯,自2013年初至2017年6月末,“中证工银财富股票混合基金指数”累计上涨122.07%,超越同期沪深300指数76.74%,在同期可比的458只基金中排名25.76%,业绩表现优秀;“中证工银财富动态配置基金指数”累计上涨59.36%,年化收益率为11.37%,年化波动率为7.17%,夏普比率达到1.59,表现非常稳健。

据了解,截至2017年6月末,国内公募基金市场总规模已突破10万亿元,基金数量超过4300支,“选择困扰症”已经成为困扰广大投资者最为直接的问题。但目前绝大多数基金指数在样本基金的选择上,除非基金退市,否则样本基金只进不出,从而使得指数的样本调整失去意义。而“中证工银财富基金指数”无论是从样本的选择、成分的调整以及后续成分基金的维护,都经过工商银行的充分调研、分析,体现了工商银行在基金领域的专业能力,为投资者选择基金节省了大量的调研成本。同时,“中证工银财富基金指数”是全市场的FOF基金指数,未来随着国内公募基金FOF产品的推出,该指数也有望成为FOF基金产品开发的基准和投资者比较、选择不同FOF产品的重要依据。

 

 

 

 

 



 

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